Qullamaggie 돌파매매, 1·5·60분 진입마다 손절폭이 달라질 때 주식 수량 계산하는 법
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
Qullamaggie 돌파매매에서 돌파일 저점(LOD)을 손절선으로 사용한다면, 진입 시점이 늦어질수록 진입가와 손절가의 차이를 다시 계산해야 한다. 핵심은 계좌에서 허용할 손실금액을 먼저 정하고, 1주당 손실액으로 나눠 매수 수량을 결정하는 것이다. 1분봉에서 손절당한 뒤 5분봉이나 60분봉에서 재진입하더라도 같은 수량을 반복해서 사용하면 안 된다.
확인 기준은 2026년 11월 11일이다. Kristjan Kullamägi가 공개한 돌파매매 원칙과 공식 FAQ를 기준으로 설명하되, 계산 예시는 실제 거래 결과가 아닌 가상 사례로 구분한다.
Qullamaggie의 손절 기준은 왜 진입 시간에 따라 달라지는가?
Qullamaggie의 돌파매매는 일봉에서 형성된 상승 종목의 베이스를 확인한 다음, 돌파일의 시초가 범위 고점을 돌파할 때 진입하는 방식이다.
그가 공개한 기본 진입 기준은 다음 세 가지다.
1분봉 첫 번째 캔들의 고점 돌파
5분봉 첫 번째 캔들의 고점 돌파
60분봉 첫 번째 캔들의 고점 돌파
여기서 주의할 점이 있다. Qullamaggie가 설명하는 60분봉의 첫 번째 캔들은 미국 정규장 기준 오전 9시 30분부터 10시까지의 30분 구간이다.
손절 기준은 돌파일의 저점이다. 다만 손절폭은 종목의 ATR 또는 ADR보다 넓어지지 않아야 한다고 설명한다.
이 내용은 Kristjan Kullamägi의 2021년 1월 8일 공개 글인 3 TIMELESS setups that have made me TENS OF MILLIONS!에서 직접 확인할 수 있다.
진입 시점에 따른 차이는 다음과 같다.
| 진입 방식 | 진입 기준 | 손절 기준 |
|---|---|---|
| 1분봉 | 첫 1분봉 고점 | 돌파일 저점 |
| 5분봉 | 첫 5분봉 고점 | 돌파일 저점 |
| 60분봉 | 첫 30분봉 고점 | 돌파일 저점 |
같은 돌파일 저점을 사용하더라도 진입가가 높아지면 1주당 손실 가능 금액이 커진다.
따라서 1분봉에서 계산한 수량을 5분봉과 60분봉에 그대로 적용하는 것은 적절하지 않다.
실제 수량은 계좌 손실 허용액으로 결정한다
주식 수량을 계산하기 전에 두 가지 값을 정해야 한다.
첫 번째는 한 번의 거래에서 감수할 최대 손실금액이다.
두 번째는 진입가격과 손절가격의 차이다.
계산식은 다음과 같다.
허용 손실금액=계좌금액×허용 위험률1주당 위험금액=진입가격−손절가격매수 가능 수량=허용 손실금액1주당 위험금액실제 주문에서는 소수점 이하 주식을 버린다.
예를 들어 계좌가 10만 달러이고 한 거래에서 계좌의 0.5%를 위험 한도로 설정한다면 허용 손실금액은 500달러다.
이 500달러를 진입가와 손절가의 차이로 나누면 매수할 수 있는 최대 주식 수가 나온다.
Kullamägi의 공식 FAQ에는 거래당 위험을 대부분 0.3~0.5% 수준으로 설정하고, 1%를 넘기는 경우는 드물다고 기재되어 있다.
이는 그의 공개된 개인 거래 기준이지 모든 투자자에게 적용해야 하는 정답은 아니다.
1분봉·5분봉·60분봉 진입 수량 비교
실제 수량 차이를 이해하기 위해 다음과 같은 가상 사례를 사용하자.
가상 계산 예시- 계좌금액: 100,000달러
거래당 허용 위험률: 0.5%
거래당 손실 한도: 500달러
손절가격: 9.80달러
별도로 설정한 종목당 투자금액 상한: 계좌의 15% (15,000달러)
진입 시점마다 가격이 달라졌다고 가정한다.
| 구분 | 1분봉 | 5분봉 | 60분봉 |
|---|---|---|---|
| 진입가격 | $10.05 | $10.12 | $10.30 |
| 손절가격 | $9.80 | $9.80 | $9.80 |
| 1주당 위험 | $0.25 | $0.32 | $0.50 |
| 위험 기준 수량 | 2,000주 | 1,562주 | 1,000주 |
| 투자금액 상한 수량 | 1,492주 | 1,482주 | 1,456주 |
| 최종 매수 수량 | 1,492주 | 1,482주 | 1,000주 |
작성자 계산의 결과다.
여기서 최종 수량은 다음 두 값 중 작은 값을 선택한 것이다.
Q=min(RE−S,CE)- Q: 매수 주식 수
R: 거래당 허용 손실금액
E: 진입가격
S: 손절가격
C: 종목당 투자금액 상한
실제 예상 손실액을 확인하면 다음과 같다.
| 진입 방식 | 최종 수량 | 손절 시 예상 손실 |
|---|---|---|
| 1분봉 | 1,492주 | $373 |
| 5분봉 | 1,482주 | $474.24 |
| 60분봉 | 1,000주 | $500 |
이 예시에서 1분봉은 손절폭이 좁아 위험 기준으로 더 많은 주식을 살 수 있지만, 투자금액 상한 때문에 수량이 제한된다.
반대로 60분봉은 진입가격이 높아져 주당 위험이 커졌으므로 매수 수량이 줄어든다.
중요한 점은 진입 시간 자체가 수량을 결정하는 것이 아니라, 실제 진입가격과 손절가격의 차이가 수량을 결정한다는 것이다.
1분봉에서 손절당한 뒤 5분봉으로 재진입하면 어떻게 계산할까?
이 부분이 반복 손절을 경험하는 트레이더에게 특히 중요하다.
Qullamaggie는 인터뷰에서 1분봉 진입 후 손절당했더라도 이후 주가가 다시 고점을 돌파하면 재진입할 수 있다는 취지로 설명했다.
다만 첫 거래에서 손실이 발생했다는 이유로 두 번째 거래의 수량을 늘려서는 안 된다.
재진입은 새로운 진입가격과 손절가격을 기준으로 다시 계산해야 한다.
예를 들어 다음과 같이 가정하자.
계좌: 100,000달러
첫 거래: 1분봉 진입
첫 거래 손실: 200달러
두 번째 거래: 5분봉 재진입
거래별 위험 한도: 500달러
첫 번째 거래에서 200달러를 잃었다고 해서 두 번째 거래에서 손실을 만회하기 위해 800달러를 위험에 노출하는 것은 별개의 문제다.
재진입의 손실 한도는 미리 정한 거래 규칙에 따라 관리해야 한다.
실전에서는 다음 두 가지를 분리하는 것이 좋다.
1. 개별 거래 위험
새로운 진입가와 손절가를 기준으로 수량을 계산한다.
2. 당일 누적 손실 위험
첫 거래와 재진입 거래의 손실을 합산한다.
예를 들어 당일 손실 한도를 계좌의 1%인 1,000달러로 별도 설정했다면 첫 거래에서 200달러를 잃은 뒤 남은 당일 손실 여력은 800달러다.
이는 Kullamaggie가 정한 공식 당일 손실 규칙이 아니라, 반복 진입으로 위험이 누적되는 것을 방지하기 위한 별도의 계좌 관리 예시다.
1·5·60분봉을 모두 사용하는 경우 수량을 합산해야 한다
세 가지 진입 기준을 사용한다고 해서 각각 독립적으로 최대 수량을 매수해도 된다는 뜻은 아니다.
같은 종목에서 1분봉으로 진입하고 5분봉과 60분봉에서 추가 진입한다면 전체 포지션의 위험을 합산해야 한다.
같은 손절가격을 공유하는 경우 계산식은 다음과 같다.
Rtotal=∑i=1nQi(Ei−S)- Qi: 각 진입 구간의 주식 수
Ei: 각 진입가격
S: 공통 손절가격
전체 위험금액이 정한 한도를 초과하지 않아야 한다.
예를 들어 1분봉에서 이미 진입해 위험금액 300달러를 사용했다면, 거래당 허용 손실이 500달러일 때 추가 진입에 사용할 수 있는 위험 예산은 최대 200달러다.
다만 실제 손절가격이 달라지는 추가 진입이라면 각 포지션의 진입가격과 손절가격을 개별적으로 계산해야 한다.
돌파일 저점 손절이 반복될 때 확인할 세 가지
손절 횟수만 줄이려고 진입 기준을 무작정 늦추거나 손절선을 넓히는 것은 해결책이 아닐 수 있다.
반복 손절이 발생하면 다음 항목을 구분해서 기록해야 한다.
첫째, 1분봉 진입의 실패인지 확인한다.
1분봉 고점 돌파 직후 진입했다가 짧은 시간 안에 손절되는 사례를 별도로 기록한다.
Qullamaggie의 인터뷰 정리에서도 1분봉 ORH 진입은 실패율이 더 높은 대신 성공하는 돌파에 일찍 참여할 수 있다는 장단점이 설명되어 있다.
둘째, 진입 시점별 손절폭을 비교한다.
1분봉, 5분봉, 60분봉 진입을 구분하고 다음 데이터를 기록한다.
진입가격
진입 당시 돌파일 저점
주당 위험금액
실제 매수 수량
손절 여부
손절까지 걸린 시간
이후 재돌파 여부
이렇게 하면 1분봉 진입이 본인의 거래 방식과 맞지 않는 것인지, 아니면 진입 가격이 지나치게 높았던 것인지 구분할 수 있다.
셋째, 손절 기준을 임의로 변경하지 않는다.
Kullamaggie는 공개 글에서 돌파일 저점을 기본 손절 기준으로 제시한다.
손절 직전이라고 손절선을 낮추거나 손절 이후 손실을 만회하기 위해 추가 매수하면 최초 계산한 위험금액이 무의미해진다.
ADR과 ATR로 진입을 취소할 상황도 판단해야 한다
수량을 줄이는 것만으로 모든 돌파 진입이 적절해지는 것은 아니다.
Kullamaggie는 손절폭이 종목의 ADR 또는 ATR보다 넓어지지 않아야 한다고 설명한다.
예를 들어 종목의 ADR이 5%라면 진입가격과 당일 저점의 차이가 5%를 넘는 거래는 그의 공개 원칙에 맞지 않는다.
ATR은 평균적인 가격 변동폭을 가격 단위로 확인하는 지표이고, ADR은 평균적인 일중 가격 범위를 백분율로 확인하는 지표다.
공식 FAQ에서는 ADR을 최근 20거래일의 일일 고가와 저가 비율을 이용해 계산한다고 설명한다.
따라서 다음 순서로 확인하면 된다.
1. 일봉에서 돌파할 만한 베이스가 형성됐는지 확인한다.
2. 1분·5분·60분봉 중 사용할 진입 기준을 결정한다.
3. 실제 돌파일 저점을 확인한다.
4. 진입가에서 손절가까지의 거리를 계산한다.
5. ADR 또는 ATR 기준을 벗어나는지 확인한다.
6. 거래당 허용 손실금액으로 주식 수량을 계산한다.
7. 투자금액 상한과 유동성을 추가로 확인한다.
8. 손절 주문이 체결되지 않을 수 있는 상황까지 고려한다.
특히 급격한 가격 변동, 거래정지, 갭 하락에서는 실제 손실이 계산한 금액을 초과할 수 있다.
손절 반복을 기록할 때 사용할 거래 기록 항목
단순히 손절 횟수만 기록하면 어떤 진입 방식에 문제가 있는지 파악하기 어렵다.
다음과 같이 기록하면 진입 시간과 손절폭의 관계를 비교하기 쉽다.
| 기록 항목 | 입력 내용 |
|---|---|
| 진입 유형 | 1분 / 5분 / 60분 |
| 진입가격 | 실제 체결가격 |
| 손절가격 | 진입 당시 계획한 가격 |
| ADR | 기준일의 ADR |
| 손절폭 | 진입가 - 손절가 |
| 계좌 위험률 | 거래당 허용 비율 |
| 매수 수량 | 실제 체결 주식 수 |
| 결과 | 손절 / 수익 / 보유 |
| 재돌파 | 발생 여부 |
| 재진입 | 발생 여부 |
이 데이터를 일정 기간 모으면 다음 질문에 답할 수 있다.
1분봉 진입의 손절 비율이 5분봉보다 높은가?
5분봉에서 진입하면 평균 손절폭이 줄어드는가?
60분봉 진입은 손절 횟수가 줄지만 수익 기회를 놓치는가?
재진입을 포함했을 때 거래당 누적 위험은 얼마인가?
실제 기록이 쌓이기 전에는 어느 시간봉이 더 높은 수익성을 보인다고 단정할 수 없다.
결론: 진입 신호는 시간봉으로, 매수 수량은 손절폭으로 결정한다
Qullamaggie 돌파매매에서 1분봉·5분봉·60분봉은 서로 다른 진입 시점을 제공한다. 하지만 매수 수량은 시간봉에 따라 고정하는 것이 아니다.
가장 중요한 계산은 다음 세 가지다.
1. 계좌금액으로 거래당 허용 손실금액을 결정한다.
2. 실제 진입가와 돌파일 저점의 차이로 1주당 위험을 계산한다.
3. 위험 기준 수량과 투자금액 기준 수량 중 작은 값을 선택한다.
손절이 반복된다면 매수 수량부터 늘리거나 손절선을 넓히기보다 진입 시간별 손절 기록을 분리해야 한다.
좋은 진입을 찾는 문제와 손실을 통제하는 문제는 별개다. 진입이 실패하더라도 계좌가 감당할 수 있는 크기로 거래하는 것이 먼저다.
※ 이 글은 시장 흐름을 이해하기 위한 참고용 정보이며 특정 종목이나 자산에 대한 투자 권유가 아닙니다. 최종 판단과 투자 책임은 본인에게 있습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.