터틀 트레이딩 20일·55일 돌파 차이, 수익 난 다음 신호를 건너뛰는 조건
터틀 트레이딩에서 20일 돌파는 직전 돌파의 성과에 따라 진입을 건너뛰지만, 55일 돌파는 이전 성과와 관계없이 진입하는 규칙입니다. 특히 20일 돌파의 건너뛰기 조건은 실제 매매 수익뿐 아니라 거래하지 않았던 돌파의 가상 결과까지 따진다는 점이 중요합니다.
2026년 10월 20일 기준으로 살펴볼 내용은 새로운 매매 신호나 시장 전망이 아니라, 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트가 가르쳤던 터틀 트레이딩의 공개된 원형 규칙입니다.
20일 돌파와 55일 돌파는 진입부터 청산까지 다르다
터틀 트레이딩은 가격이 일정 기간의 최고가나 최저가를 넘어설 때 추세 방향으로 진입하는 추세추종 전략입니다. 두 시스템 모두 돌파를 이용하지만 진입 기간, 신호 필터, 청산 기간이 다릅니다.
| 구분 | 시스템 1 | 시스템 2 |
|---|---|---|
| 진입 기준 | 직전 20거래일 돌파 | 직전 55거래일 돌파 |
| 매수 신호 | 20일 최고가 초과 | 55일 최고가 초과 |
| 매도 포지션 신호 | 20일 최저가 이탈 | 55일 최저가 이탈 |
| 신호 건너뛰기 | 이전 돌파가 승리였다면 적용 | 적용하지 않음 |
| 추세 청산 | 반대 방향 10일 돌파 | 반대 방향 20일 돌파 |
| 초기 손절 | 2N | 2N |
여기서 20일과 55일은 이동평균선의 기간이 아닙니다.
현재 거래일을 제외한 이전 20거래일 또는 55거래일의 최고가와 최저가를 기준으로 삼습니다. 따라서 20일 이동평균선 위로 올라갔다고 터틀 트레이딩의 20일 돌파가 발생한 것은 아닙니다.
원형 규칙은 종가가 돌파 가격 위에서 마감할 때까지 기다리는 방식도 아니었습니다. 장중 가격이 이전 기간의 극값을 최소 호가 단위만큼 넘어서는 순간을 진입 기준으로 사용했습니다.
20일 시스템은 비교적 짧은 가격 움직임에 대응하고, 55일 시스템은 더 긴 기간의 가격 범위를 넘어서는 움직임을 포착합니다.
다만 55일 돌파가 20일 돌파보다 항상 수익성이 높다는 의미는 아닙니다. 진입 시점과 청산 기준이 서로 다르기 때문에 같은 시장에서도 거래 결과가 달라질 수 있습니다.
20일 돌파 신호는 언제 건너뛰나
시스템 1의 핵심은 직전 20일 돌파가 승리한 돌파였다면 다음 20일 돌파 진입을 건너뛴다는 규칙입니다.
여기서 직전 돌파는 같은 시장에서 가장 최근에 발생한 시스템 1의 돌파를 의미합니다. 실제로 진입했는지와 관계없이 판단하며, 매수 방향이었는지 매도 방향이었는지도 구분하지 않습니다.
예를 들어 이전에 상승 방향의 20일 돌파가 발생했고 그 돌파가 승리로 판정됐다면, 다음에 하락 방향의 20일 돌파가 나타나더라도 진입을 건너뛰는 조건이 적용됩니다.
반대로 직전 돌파가 손실로 판정됐다면 다음 20일 돌파는 다시 진입 가능한 신호가 됩니다.
이 규칙을 단순히 '지난번 실제 거래에서 돈을 벌었으면 다음 매매를 쉬어라'라고 이해하면 정확하지 않습니다.
터틀 트레이딩은 실제 매매 기록과 별도로 돌파 신호 자체의 결과를 추적했습니다.
승리한 돌파와 실패한 돌파는 어떻게 구분할까
원형 시스템은 2N 손절과 10일 청산 기준을 사용해 직전 20일 돌파의 결과를 판단했습니다.
N은 시장의 변동성을 나타내는 단위입니다. 터틀 트레이딩에서는 일별 실제 가격 변동폭인 TR(True Range)을 이용해 계산한 20일 변동성 지표를 사용했습니다.
직전 돌파 이후 가격이 진입 방향과 반대로 2N 움직여 손절 조건에 먼저 도달하면 실패한 돌파로 판단합니다.
반대로 2N 손절에 도달하기 전에 수익이 발생한 상태에서 10일 반대 방향 청산 조건이 충족되면 승리한 돌파로 판단합니다.
따라서 돌파 이후 가격이 잠깐 상승했다는 이유만으로 승리한 돌파라고 확정할 수는 없습니다.
중요한 것은 손절 조건과 수익 청산 조건 중 어느 쪽이 먼저 발생했는가입니다.
실제로 거래하지 않은 돌파도 다음 신호에 영향을 줄까
영향을 줍니다. 시스템 1에서는 직전 돌파를 실제로 매매하지 않았더라도 그 돌파가 어떤 결과를 냈을지 추적합니다.
가상의 가격 사례로 살펴보겠습니다.
어떤 종목에서 다음과 같은 상황이 발생했다고 가정하겠습니다.
첫 번째 20일 돌파가 발생했고, 이후 수익 청산 조건이 먼저 충족됐습니다.
두 번째 20일 돌파가 발생했지만 첫 번째 돌파가 승리였기 때문에 진입하지 않았습니다.
두 번째 돌파를 가상으로 추적했더니 2N 손절 조건에 먼저 도달했습니다.
세 번째 20일 돌파가 발생했습니다.
세 번째 돌파는 어떻게 처리할까요?
두 번째 돌파가 실제 매매되지 않았더라도 실패한 돌파로 판정됐으므로, 세 번째 돌파는 시스템 1에서 다시 진입 가능한 신호가 됩니다.
반대로 건너뛴 두 번째 돌파가 승리로 판정됐다면 세 번째 20일 돌파도 건너뛰는 조건이 이어집니다.
이 때문에 원형 규칙을 재현하려면 실제 체결 내역만으로 판단해서는 안 됩니다. 거래하지 않은 신호까지 포함한 돌파 이력이 필요합니다.
20일 돌파를 건너뛰었는데 55일 최고가까지 넘으면?
55일 돌파는 시스템 1의 신호 필터와 별도로 작동합니다.
직전 20일 돌파가 승리였기 때문에 다음 20일 돌파를 건너뛰더라도, 가격이 직전 55일 최고가를 돌파하면 55일 진입 규칙이 적용됩니다.
원형 터틀 트레이딩에서는 이를 큰 추세를 놓치지 않기 위한 안전장치인 *Failsafe Breakout*으로 활용했습니다.
예를 들어 이전 20일 돌파가 승리로 판정된 상태에서 새로운 상승 움직임이 시작됐다고 가정하겠습니다.
가격이 직전 20일 최고가를 넘어도 시스템 1의 필터 때문에 진입하지 않습니다. 그러나 상승이 이어져 직전 55일 최고가까지 넘어서면 55일 돌파 진입이 가능합니다.
이는 20일 돌파를 건너뛰었다고 해서 상승 추세 전체를 포기하는 구조가 아니라는 뜻입니다.
다만 실제 포지션 보유 여부, 시스템별 자금 배분, 전체 위험 한도는 별도로 고려해야 합니다. 55일 돌파가 발생했다고 기존 포지션과 관계없이 무제한으로 추가 매수하는 규칙은 아닙니다.
진입 이후에는 왜 10일과 20일을 따로 볼까
시스템 1은 20일 돌파로 진입하고 반대 방향 10일 돌파로 청산합니다. 시스템 2는 55일 돌파로 진입하고 반대 방향 20일 돌파로 청산합니다.
매수 포지션을 기준으로 설명하면 시스템 1은 직전 10일 최저가를 이탈할 때, 시스템 2는 직전 20일 최저가를 이탈할 때 추세 청산 신호가 발생합니다.
매도 포지션은 반대로 해당 기간의 최고가 돌파가 청산 기준이 됩니다.
이렇게 진입과 청산의 관찰 기간을 다르게 설정하면 상승 추세 중 일시적인 하락이 발생했을 때 두 시스템의 반응도 달라질 수 있습니다.
시스템 2는 더 긴 청산 기간을 사용하므로 짧은 가격 조정만으로는 청산되지 않을 수 있지만, 반대로 보유 중이던 평가이익을 더 많이 반납할 수도 있습니다.
또한 10일 또는 20일 청산 조건만 있는 것은 아닙니다. 원형 규칙에는 진입 가격에서 2N만큼 불리하게 움직일 때 적용하는 초기 손절도 있었습니다.
추세 청산 규칙과 손절 규칙은 역할이 다르며, 실제 매매에서는 먼저 충족되는 위험 관리 조건을 확인해야 합니다.
차트에서 20일·55일 돌파를 확인하는 순서
터틀 트레이딩을 차트에 적용할 때는 먼저 돌파 가격을 계산하고, 이후 이전 신호의 결과를 확인하는 순서가 필요합니다.
1. 현재 거래일을 제외한 직전 20거래일의 최고가와 최저가를 계산합니다.
2. 같은 방법으로 직전 55거래일의 최고가와 최저가를 계산합니다.
3. 현재 가격이 해당 가격 범위를 실제로 돌파했는지 확인합니다.
4. 20일 돌파라면 같은 시장의 직전 시스템 1 돌파가 승리였는지 실패였는지 판정합니다.
5. 55일 돌파라면 시스템 1의 건너뛰기 조건을 적용하지 않고 별도의 포지션·위험 한도를 확인합니다.
6. 진입할 경우 변동성 N을 이용해 포지션 규모와 손절 가격을 계산합니다.
가상의 계산 예시로 직전 20일 최고가가 100원, 직전 55일 최고가가 115원이라고 가정하겠습니다.
가격이 101원이 되면 20일 상승 돌파 조건은 충족되지만 55일 상승 돌파 조건은 충족되지 않습니다.
가격이 116원이 되면 두 기간의 최고가를 모두 넘어선 상태입니다. 그러나 실제 진입 여부는 이전 돌파의 판정, 현재 포지션, 자금 배분 규칙에 따라 달라집니다.
이 예시는 두 돌파 가격의 차이를 설명하기 위한 가상 사례이며 실제 종목의 매매 신호가 아닙니다.
터틀 트레이딩을 자동매매로 구현할 때 생기는 차이
20일·55일 돌파를 프로그램으로 구현한다면 신호 계산 방식부터 명확히 구분해야 합니다.
특히 다음 세 가지를 혼동하면 원형 규칙과 다른 결과가 나올 수 있습니다.
첫째, 현재 봉을 최고가 계산에 포함하면 안 됩니다. 현재 봉까지 포함해 최고가를 계산하면 돌파 판단에 사용하는 기준이 달라집니다.
둘째, 종가 확정 방식과 장중 돌파 방식은 구분해야 합니다. 종가를 기다리는 방식은 원형 터틀 규칙의 장중 돌파 방식과 다르므로 체결 시점과 백테스트 결과가 달라질 수 있습니다.
셋째, 시스템 1의 필터는 실제 거래의 손익이 아니라 직전 돌파의 가상 결과를 포함해 계산해야 합니다. 또한 매수·매도 방향을 구분해 별도의 마지막 승리 기록만 추적하는 방식도 원형 규칙과 다릅니다.
원형 터틀 트레이딩은 유동성이 높은 선물시장을 대상으로 설계됐습니다. 이를 국내 주식, ETF 또는 가상자산에 적용할 때는 거래시간, 공매도 가능 여부, 가격 제한, 수수료, 슬리피지와 같은 시장별 조건도 별도로 검증해야 합니다.
20일과 55일이라는 기간만 적용한다고 원형 전략 전체를 재현한 것은 아닙니다. 변동성에 따른 포지션 규모, 손절, 추가 진입, 청산까지 함께 고려해야 합니다.
20일 돌파를 건너뛰는 것과 매매를 포기하는 것은 다르다
터틀 트레이딩의 두 진입 시스템은 단순히 빠른 신호와 느린 신호로만 구분되지 않습니다.
20일 시스템은 직전 돌파의 결과를 이용해 다음 신호를 선택적으로 받아들이고, 55일 시스템은 이전 돌파의 성과와 관계없이 새로운 장기 돌파를 진입 대상으로 삼습니다.
특히 직전 돌파가 실제로 거래되지 않았더라도 그 결과를 추적한다는 점, 매수와 매도 방향이 바뀌어도 직전 돌파 판정이 이어진다는 점이 원형 규칙을 이해하는 데 중요합니다.
실전 적용을 검토한다면 먼저 과거 가격 데이터에서 돌파 신호와 가상 손익 판정을 분리해 기록해 보는 것이 좋습니다. 돌파 전략은 횡보장에서 반복적인 손실이 발생할 수 있으며, 과거에 효과가 있었다는 사실이 앞으로의 수익을 보장하지는 않습니다.
※ 이 글은 시장 흐름을 이해하기 위한 참고용 정보이며 특정 종목이나 자산에 대한 투자 권유가 아닙니다. 최종 판단과 투자 책임은 본인에게 있습니다.
함께 보면 좋은 글
비트코인 차트 초보자 선긋기, 저점 2개·고점 2개부터 연결하는 법
비트코인 전망, 8만 달러대에서 반등하려면 무엇이 바뀌어야 할까?